学Engineering的同学请进
本帖最后由 felix118 于 2010-8-27 10:46 编辑我是在德国学经济的，但是作的很多东西和Engineering 的Automatic control, Adaptive algorithm和 Stochastic Approximation相关。我在读一些书》
1) Ljung, Söderstrom (1983) Theory and Practice of Recursive Identification
2) Kushner, Yin (1997) Stochastic Appoximation Algorithms and Applications
3) Benveniste, Metivier, and Priouret (1990) Adaptive Algorithms and Stochastic Approximations
有对这个领域理解的比较好或者感兴趣的同学吗，对我指教一下，或者可以讨论。多谢了 对第一本发表点意见，ljung是系统辨识的大牛，自控理论里系统辨识的开创者吧。系统辨识这个学科就是一个过程或者一个系统它的物理过程的数学模型很难找出，只从分析试输入数据和输出数据入手，找到他们之间的关系。工业上有很多模型可以套。 最好学一点随机过程的东西再学这个。 看一些潜显的关于Systemidentifikation的书入门先吧，Ljung是火星人，初学者看他的书太深，不好懂{:4_308:} 粗略的看了Ljung&Söderström的书。 最主要的贡献是把identification的方法统一到一个Algorithm， 然后分析他们的convergence，stability 和instability。第四章analysis是主要的结果相对较难，需要ODE Lyapunov stability theory，随机过程方面的东西。
经济中有一块理论应用这些东西。 举个简单的例子，欧元和美元汇率，经济学家建模型，会觉得当下的汇率取决于欧元美元的利率差和对将来汇率的预期（否则就会套利）。这个预期由什么决定？可以假设经济中的个体有一个主观模型，用过去的汇率数据通过Identification的方法来估计参数，然后做出预测。所以这也是一个Feedback的system，也就是说，过去的汇率数据影响这个模型的参数，然后影响到对将来汇率的预测，预测会影响经济个体的决策（买卖外汇），决策后就会影响当下的汇率，加一期新的汇率数据又影响下期模型的参数，如此直到无穷。
然后如果要看Asymptotic的一些性质， 就要用到Ljung的主要结果。 回复 3# ottorzx
推荐一下 system identification有什么比较简单的英文书？谢谢！
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