建一个计量经济学的学习小组!!!!!!!欢迎大家加入^_^(请求斑竹加深标题颜色可以么^_^)
先从工作区转些帖子过来:前言: von mmggw2005
估计明年上半年就毕业了, 我是主修计量经济学的,个人很喜欢这门学科-----虽然学的不太好......
理论知识我们大学学的比较的充分,但是,进两年的主修过程中我几乎没有接触过任何的这方面的软件,在大学里上机也只是走走过场,悔之晚矣.....眼看就要找工作了,不管是国内还是德国,没有应用能力,理论学的再好都很难满足工作上的需求....
所以再这里想先未雨绸缪一下,问问有没有这方面接触的比较多的XDJM,尤其是已经从事这方面工作的,能不能提供一些个人的建议,比如应该着手学习那方面的软件,有什么相关的书籍可以推荐的,该怎么样的去学习去实践.....
也希望现在还在学习计量经济学的XDJM一起讨论一下,学习体会,就业形式等等:):)
但愿能有人捧场啦:)
讨论:
von 阳春
这些课程主要是统计学的,不时完全意义上的计量经济学. 计量软件包主要有EVIEWS, GAUSS, RATS等, EVIEWS简单些, SPSS和SAS也可以实现部分计量功能,但统计功能强些. RATS和GAUSS是高级计量经济学常使用的软件包,EVIEWS实现不了的功能他们基本都可以实现,不过由于是写程序的,不象EVIEWS的窗口,如果会C语言,上手会很快.
von gongshen
eview 只是个入门软件,其实用什么软件不重要,关键还是理论要清楚。用什么软件各个教授各有偏好,我现在换个教授换个新软件,烦死了。其实方法大同小异。
我觉得R 在统计上比较好用,很接近S-PLUS,听说在银行里使用的比较广泛。而且可以下载各种包。还有很详细的软件说明,PDF的。整个软件都是免费的。
另外,如果单纯做计量,还是GAUSS,但我觉得,做计量也要有个方向吧,金融计量,宏观计量,还是其他。GAUSS不是最好的,因为过于强调细节。我是学金融数学的,比较倾向于用MATLAB,虽然MATLAB很多功能是针对工程开发的,但指令简单,(相比用来开发它的FORTRAN简单多了)上手容易,说明帮助文件详尽,不需要另外找其他的参考书。而且话说回来,很多经济的模型也是从工程上来的。
个人认为,不要什么流行学什么,关键选好一个,学通了。我的搭配是R加MATLAB,够用了。什么问题都可以做。
计量说白了就是SHAETZUNG UND TEST,两个问题:最优解,和,实际解。不是最准确的就的可行的。另外就是ANNAHME问题了,任何计量结果都是建立在给定的分布的基础上,模型误差往往更重要。推荐看TUBER的ROBUST SATISTIK。
还有问题,大家随时讨论
von mmggw2005
本来以为帖子不会再被人关注,没想到看到了这么详尽的留言,谢谢了,给我or我们很大的帮助!!!
我主修计量跟统计的,辅修就刚好是金融...下个学期我们有MATLAB的选修,本来想放弃的,听大家这么一说,我准备去听听看了,
其实理论上感觉我们大学教授的还可以,基本用的是Greene的那本书,,但是由于本身没有任何计算机的基础,所以对软件的应用曾经非常的抵触,也因此实际操作上有很大的缺憾,,,说实话在三个月之前我都不知道Gauss为何物...跟楼上的几位相比真的很惭愧....
我本身已经安装了ewiews,平时拿出来用用,希望以后能较为熟练的掌握,
另外我准备专门再学个软件,RATs,或者是Gauss,,,,我们大学的教授主要是用Gauss的,不过我还是想问一下楼上的各位,以我的条件--无人指导,只能自学,,,相对还不错的数理基础,但是没有任何计算机编程的基础,以后不想做学术,想在金融发展---其实就是找工作-_-||那么我应该以那个软件作为学习的入门呢,希望得到大家的指导,谢谢了!!!!!
von 非人类
学计量经济学的中国人多了。。。
Eviews是最最入门的软件,主要用于时间序列分析,这个软件前身就是时间序列分析的,据说和SPSS原来是一个公司。如果分析什么AR,MA, ARIMA什么的,Eviews功能超级强大。。其他的方面,eviews就不怎么强了,不过其实我们这种硕士水平,细微的差别,也分辨不出什么的,我就用eviews作了panel data分析,教授让我用stata我没理睬,反正差别也不大。GARCH, ARCH这种,Eviews也是很好的选择,不过除了time series anlaysis,好像eviews就没啥突出的了。。
SPSS属于比较强大的,但是容易上手的软件,我也用过,上手很快,功能也比eviews多很多。Stata没用过,教授强烈推荐的说。。。估计应该是挺不错的,panal data什么反正肯定比eviews强。
SAS挺高级的,上手挺痛苦的,因为要学语言什么的,但是功能乱强。
Rats这个软件,好像是MIT发明的?还是什么美国大学来者,优点就是免费,缺点不知道,没用过。。
其实还是看你以后做什么方向了,如果marketing这种调研,SPSS就够用了。。。
如果金融的,最好几个软件都会,因为每个软件都有它的强项,弱项。。。 时间序列,板块分析,微观截面分析,principal ,factor,cluster analysis 每个软件都有,我们这种硕士水平,应该体会不到很大的差别,都试试看,那个比较容易上手,就用哪个。
[ 本帖最后由 mmggw2005 于 2006-9-7 09:39 编辑 ] jia ru 原帖由 weder 于 2006-8-28 18:51 发表
jia ru
那本书,你跟我同学买到了么..... 原帖由 mmggw2005 于 2006-8-28 19:34 发表
那本书,你跟我同学买到了么.....
ta mei li wo$怒吼$$怒吼$$怒吼$ 8太喜欢spss,什么东西都不能做。稍微复杂一点那个东西就没有用了。其实有编成功能的不错的。比如说免费的r或者干脆用matlab做分析一样很不错的。只不过matlab,当统计数据有很多dummy variable的时候,做的回归分析就会不太稳定。spss因为看不到原程序,你连他怎么做统计的过程都不知道。德国人不是有一句话嘛,die richtige statistik ist immer die, die von sich selbt erstellt ist.所以对于软件还是偏向于 r或者 matlab或者sas 下学期学金融计量,上学期有了时间序列的基础,应该还好。大家一起努力了。
顺便问一下,学习小组怎么运做啊?
[转帖]SAS、Stata与SPSS的比较
很多人曾问及SAS,Stata 和SPSS之间的不同,它们之中哪个是最好的。可以想到,每个软件都有自己独特的风格,有自己的优缺点。本文对此做了概述,但并不是一个综合的比较。人们时常会对自己所使用的统计软件有特别的偏好,希望大多数人都能认同这是对这些软件真实而公允的一个对比分析。SAS 一般用法。SAS由于其功能强大而且可以编程,很受高级用户的欢迎。也正是基于此,它是最难掌握的软件之一。使用SAS时,你需要编写SAS程序来处理数据,进行分析。如果在一个程序中出现一个错误,找到并改正这个错误将是困难的。数据管理。在数据管理方面,SAS是非常强大的,能让你用任何可能的方式来处理你的数据。它包含SQL(结构化查询语言)过程,可以在SAS数据集中使用SQL查询。但是要学习并掌握SAS软件的数据管理需要很长的时间,在Stata或SPSS中,完成许多复杂数据管理工作所使用的命令要简单的多。然而,SAS可以同时处理多个数据文件,使这项工作变得容易。它可以处理的变量能够达到32,768个,以及你的硬盘空间所允许的最大数量的记录条数。
统计分析。SAS能够进行大多数统计分析(回归分析,logistic回归,生存分析,方差分析,因子分析,多变量分析)。SAS的最优之处可能在于它的方差分析,混合模型分析和多变量分析,而它的劣势主要是有序和多元logistic回归(因为这些命令很难),以及稳健方法(它难以完成稳健回归和其他稳健方法)。尽管支持调查数据的分析,但与Stata比较仍然是相当有限的。
绘图功能。在所有的统计软件中,SAS有最强大的绘图工具,由SAS/Graph模块提供。然而,SAS/Graph模块的学习也是非常专业而复杂,图形的制作主要使用程序语言。SAS 8虽然可以通过点击鼠标来交互式的绘图,但不象SPSS那样简单。
总结。SAS适合高级用户使用。它的学习过程是艰苦的,最初的阶段会使人灰心丧气。然而它还是以强大的数据管理和同时处理大批数据文件的功能,得到高级用户的青睐。
Stata
一般用法。Stata以其简单易懂和功能强大受到初学者和高级用户的普遍欢迎。使用时可以每次只输入一个命令(适合初学者),也可以通过一个Stata程序一次输入多个命令(适合高级用户)。这样的话,即使发生错误,也较容易找出并加以修改。
数据管理。尽管Stata的数据管理能力没有SAS那么强大,它仍然有很多功能较强且简单的数据管理命令,能够让复杂的操作变得容易。Stata主要用于每次对一个数据文件进行操作,难以同时处理多个文件。随着Stata/SE的推出,现在一个Stata数据文件中的变量可以达到32,768,但是当一个数据文件超越计算机内存所允许的范围时,你可能无法分析它。
统计分析。Stata也能够进行大多数统计分析(回归分析,logistic回归,生存分析,方差分析,因子分析,以及一些多变量分析)。Stata最大的优势可能在于回归分析(它包含易于使用的回归分析特征工具),logistic回归(附加有解释logistic回归结果的程序,易用于有序和多元logistic回归)。Stata也有一系列很好的稳健方法,包括稳健回归,稳健标准误的回归,以及其他包含稳健标准误估计的命令。此外,在调查数据分析领域,Stata有着明显优势,能提供回归分析,logistic回归,泊松回归,概率回归等的调查数据分析。它的不足之处在于方差分析和传统的多变量方法(多变量方差分析,判别分析等)。
绘图功能。正如SPSS,Stata能提供一些命令或鼠标点击的交互界面来绘图。与SPSS不同的是它没有图形编辑器。在三种软件中,它的绘图命令的句法是最简单的,功能却最强大。图形质量也很好,可以达到出版的要求。另外,这些图形很好的发挥了补充统计分析的功能,例如,许多命令可以简化回归判别过程中散点图的制作。
总结。Stata较好地实现了使用简便和功能强大两者的结合。尽管其简单易学,它在数据管理和许多前沿统计方法中的功能还是非常强大的。用户可以很容易的下载到别人已有的程序,也可以自己去编写,并使之与Stata紧密结合。
SPSS
一般用法。SPSS非常容易使用,故最为初学者所接受。它有一个可以点击的交互界面,能够使用下拉菜单来选择所需要执行的命令。它也有一个通过拷贝和粘贴的方法来学习其“句法”语言,但是这些句法通常非常复杂而且不是很直观。
数据管理。SPSS有一个类似于Excel的界面友好的数据编辑器,可以用来输入和定义数据(缺失值,数值标签等等)。它不是功能很强的数据管理工具(尽管SPSS 11版增加了一些增大数据文件的命令,其效果有限)。SPSS也主要用于对一个文件进行操作,难以胜任同时处理多个文件。它的数据文件有4096个变量,记录的数量则是由你的磁盘空间来限定。
统计分析。SPSS也能够进行大多数统计分析(回归分析,logistic回归,生存分析,方差分析,因子分析,多变量分析)。它的优势在于方差分析(SPSS能完成多种特殊效应的检验)和多变量分析(多元方差分析,因子分析,判别分析等),SPSS11.5版还新增了混合模型分析的功能。其缺点是没有稳健方法(无法完成稳健回归或得到稳健标准误),缺乏调查数据分析(SPSS12版增加了完成部分过程的模块)。
绘图功能。SPSS绘图的交互界面非常简单,一旦你绘出图形,你可以根据需要通过点击来修改。这种图形质量极佳,还能粘贴到其他文件中(Word 文档或Powerpoint等)。SPSS也有用于绘图的编程语句,但是无法产生交互界面作图的一些效果。这种语句比Stata语句难,但比SAS语句简单(功能稍逊)。
总结。SPSS致力于简便易行(其口号是“真正统计,确实简单”),并且取得了成功。但是如果你是高级用户,随着时间推移你会对它丧失兴趣。SPSS是制图方面的强手,由于缺少稳健和调查的方法,处理前沿的统计过程是其弱项。
总体评价
每个软件都有其独到之处,也难免有其软肋所在。总的来说,SAS,Stata和SPSS是能够用于多种统计分析的一组工具。通过Stat/Transfer可以在数秒或数分钟内实现不同数据文件的转换。因此,可以根据你所处理问题的性质来选择不同的软件。举例来说,如果你想通过混合模型来进行分析,你可以选择SAS;进行logistic回归则选择Stata;若是要进行方差分析,最佳的选择当然是SPSS。假如你经常从事统计分析,强烈建议您把上述软件收集到你的工具包以便于数据处理。 谢谢大家的回复,没想到有这么多人学这门课,
我向大家推荐个网站,里面有专门的计量经济学的讨论组,还有很多的教材和软件可以下载
http://www.pinggu.org/bbs/index.asp?boardid=5&page=1
特别谢谢番茄同学:) 原帖由 spenser 于 2006-9-1 22:08 发表
8太喜欢spss,什么东西都不能做。稍微复杂一点那个东西就没有用了。其实有编成功能的不错的。比如说免费的r或者干脆用matlab做分析一样很不错的。只不过matlab,当统计数据有很多dummy variable的时候,做的回归分 ...
我最近下了个Stata,觉得还行,命令很简单,操作特别的方便,但是怎么觉得功能比较少呢,还是我自己没有真正的弄明白...$考虑$ 原帖由 weder 于 2006-8-30 16:32 发表
ta mei li wo$怒吼$$怒吼$$怒吼$
你去我推荐的那个人大的经济论坛http://www.pinggu.org/bbs/index.asp?boardid=5&page=1找找,有电子版的,唉,我回去批评批评我同学去$angry 原帖由 gongshen 于 2006-9-1 23:06 发表
下学期学金融计量,上学期有了时间序列的基础,应该还好。大家一起努力了。
顺便问一下,学习小组怎么运做啊?
我想就是这样,大家看到有什么好的材料就贴过来吧$汗$
或者咱们弄个QQ群什么的$考虑$ 原帖由 mmggw2005 于 2006-9-6 11:53 发表
我最近下了个Stata,觉得还行,命令很简单,操作特别的方便,但是怎么觉得功能比较少呢,还是我自己没有真正的弄明白...$考虑$
Stata 没有用过。不过感觉如果想实际操作的话,还是有一个课题做做比较好。然后你就能感觉哪种软件做哪些可能问题比较好一点。比如说做房产的regression model,要测几个量,heteroskedasity,residual的normality等等。但是用的都不是一般课本上面介绍的哪些test,比如说normality是用jacque bera test的。而spss只有几个很standard 的test, matlab的对于dummy 的比较敏感(如果有足够的数学知识的话,可以用数值计算方法的知识解决。不过等你做出来,天都黑了~~~),而r因为是专业软件,所以就比较好。
纯属个人意见。因为也比较喜欢这门学科。而且喜欢这门学科的应用多一些。所以感觉这个主题开的真的不错的说:):)$送花$$送花$ 原帖由 spenser 于 2006-9-6 23:48 发表
Stata 没有用过。不过感觉如果想实际操作的话,还是有一个课题做做比较好。然后你就能感觉哪种软件做哪些可能问题比较好一点。比如说做房产的regression model,要测几个量,heteroskedasity,residual的norm ...
谢谢鼓励,$握手$$握手$
你说的没错,如果有个课题的话就好多了,我现在倒是也自己找一些网上提供的资料,不过没有压力总是不够intensive,跟你们交流以后,感觉我自己的差距蛮大的,可能跟我们学校的课程设置有关吧,没有什么实践性的东西...
对于我这种刚刚接触软件的新手,觉得eviews跟Stata就够了,下个学期我们开门matlab的课,到时候有什么这放面的问题我再来请教大家....^_^:)
[ 本帖最后由 mmggw2005 于 2006-9-7 09:37 编辑 ] 谢谢斑斑:):)
$送花$$送花$$送花$ 我也超喜欢计量经济学,上学期用时间序列分析做了projekt,这学期在写计量的seminar,希望认识LZ,因为有很多基础的东西需要询问和探讨
个人对R编程比较熟悉,已经学了大半年,做过时间序列分析预测以及Probit modell
这学期在研究Tobit Modell
希望多认识些计量高手,我的MSN:ywde@msn.com QQ:80919
欢迎计量方面感兴趣的或者R的高手朋友来加我,一起探讨共同进步!
推荐一个非常棒的new计量软件structural VAR
http://www.texlips.net/svar/Author: Enders Warner
Structural VAR is an productive method in Macroeconometrics, especially in empirical monetary economics.
For example, on identification strategy of SVAR, eviews can not simultaneously impose long- and short-run restrictions; results on stability test are also reported in the estimation output.
More information on what it can do please visit the above website.
One remark for window XP, you need to right click the desktop, then click property and switch to window classic.
Anyone who would like to learn or discuss on it may send an email to me.
xukuang910@hotmail.com
[ 本帖最后由 pepperl 于 2007-6-10 17:21 编辑 ]
[求助]关于SPlus中的gphTest
我在用SPlus分析foreign exchange Rates, 每个国家有180个Observations, 我每次输入命令>gphTest(stack.wb)屏幕都出现错误信息:Problem in gphTest(stack.wb): Couldn't find a function definition for "stop.on.bdObject"
Use traceback() to see the call stack
我能看的参考书,都看了,没找到答案,应为我为SPlus的初级用户,现在是一头雾水,,还请前辈们赐教,在下先谢谢诸位大侠! gphTest是什么?曾经是SPlus的初级用户,做过一点简单的非参数统计中的编程,听说SPlus是搞数理统计的人偏好的软件.
以前看过这本书,觉得不错,可以翻一下他的背后索引,看看有没有相关的东西,
或者翻一下其他SPlus书的索引
Modern applied statistics with S-PLUS / W. N. Venables ; B. D. Ripley. - 3. ed.. - New York ; Berlin ; Heidelberg : Springer
eviews应该也可以做吧, 不是学这一门的,但是论文中突然要用到 ·计量经济学· 这个词,不知道是哪个词 $汗$
呵呵,正好在此小组求助了$握手$ 偶也很喜欢计量,呵呵~~~$握手$
我觉得Eviews最好用,分析结果最清楚;SPSS没有它好用,个人感觉,分析图表看上去很不舒服~赫赫~~而且Eviews的界面很清爽,图示很清楚,嘻嘻~~:)
计量是门很有用的学科,学好了可以用来分析很多东西,反正我觉得是我所有专业课里面学的感觉最好滴课~赫赫~~
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