http://www.bestfreecharts.com/
原帖由 southware 于 2009-2-5 20:32 发表 http://www.dolc.de/forum/images/common/back.gif
各位老大，Anzeige里面甚至可以选择Kerzenintervall,有日线，周线，均线供选择。
thx
原帖由 southware 于 2009-2-5 20:38 发表 http://www.dolc.de/forum/images/common/back.gif
肥皂泡老大经常做sp500的KO吗？
只是相对于DAX,风险小些，因为都是1：100
原帖由 southware 于 2009-2-5 20:36 发表 http://www.dolc.de/forum/images/common/back.gif
有谁买call了吗？
CaLL de 估计都套着呢
原帖由 金瓶梅 于 2009-2-5 21:23 发表 http://www.dolc.de/forum/images/common/back.gif
CaLL de 估计都套着呢
put的也水下了:(
不是有云么
原帖由 肥皂泡 于 2009-2-6 00:08 发表 http://www.dolc.de/forum/images/common/back.gif
不是有云么
云是什么意思？$考虑$
发现几位老大都喜欢买价内的为何不做价外的呢。杠杆比较大。
同时买call和put。不管涨跌。只要有剧烈波动，都能有一定收益，不知可行否。
比如找两个快到期的价外OS，call/put 都是0，01, 只要有一个能涨到0，03就是至少50％的收益。
原帖由 thinkpod 于 2009-2-6 11:24 发表 http://www.dolc.de/forum/images/common/back.gif
发现几位老大都喜欢买价内的为何不做价外的呢。杠杆比较大。
同时买call和put。不管涨跌。只要有剧烈波动，都能有一定收益，不知可行否。
不可行，issser会提高bid和ask的spread来阻止long short的套利，spread可以达到10倍以上，也就是ask的报价是bid的10倍。
俺没试过，新手不敢瞎折腾。。
原帖由 qwycd 于 2009-2-6 12:22 发表 http://dolc.de/forum/images/common/back.gif
不可行，issser会提高bid和ask的spread来阻止long short的套利，spread可以达到10倍以上，也就是ask的报价是bid的10倍。
恩，这个spread是俺最担心的
原帖由 thinkpod 于 2009-2-6 11:47 发表 http://www.dolc.de/forum/images/common/back.gif
比如找两个快到期的价外OS，call/put 都是0，01, 只要有一个能涨到0，03就是至少50％的收益。
如果是 out of the money 的OS, intrinsic value =0, option value = time value,按照现在的vola 大约45， 如果横盘一天，vola能降到 30，这时候你会发现，不管你的call还是put, 都从0,01变成了0，001
[ 本帖最后由 肥皂泡 于 2009-2-6 12:28 编辑 ]
原帖由 southware 于 2009-2-6 12:15 发表 http://dolc.de/forum/images/common/back.gif
何谓价内，何谓价外
in/out of the money, 就是买的时候没有行权价值的,如果vola很小的话，就跟废纸一样。。:D
原帖由 肥皂泡 于 2009-2-6 12:25 发表 http://dolc.de/forum/images/common/back.gif
如果是 out the money 的OS, intrinsic value =0, option value = time value,按照现在的vola 大约45， 如果横盘一天，vola能降到 30，这时候你会发现，不管你的call还是put, 都从0,01变成了0，001
横盘肯定是不行。time value， vola 慢慢都没了。
最好是一天大涨一天大跌。。
原帖由 thinkpod 于 2009-2-6 11:47 发表 http://www.dolc.de/forum/images/common/back.gif
比如找两个快到期的价外OS，call/put 都是0，01, 只要有一个能涨到0，03就是至少50％的收益。
还有，如果出现这种情况，说明underlying的价格与strike price差距甚远，即便有underlying价格波动，OS的价格也不会变化。除非像去年10月的那样的行情，那就赚翻了。
现在看来，这种玩法只适合金融，但是os的 strike price 和现在的股票价格差的太远了，就会出现楼上说的情况，当然，如果知道怎么买option,倒是可以拿来小赌一下
你们谁知道那个OS的implied vola是怎么计算出来的？我一直没弄明白，有谁在issuer那里做这个的能否解释一下。
原帖由 qwycd 于 2009-2-6 12:42 发表 http://www.dolc.de/forum/images/common/back.gif
你们谁知道那个OS的implied vola是怎么计算出来的？我一直没弄明白，有谁在issuer那里做这个的能否解释一下。
根据underlying的价格，用B/S model计算
原帖由 southware 于 2009-2-6 13:45 发表 http://www.dolc.de/forum/images/common/back.gif
老大，今天学到不少东西，我以后不买OS了,只买KO或者股票。
但是 in the money 的 os 还是可以买的
原帖由 southware 于 2009-2-6 13:54 发表 http://www.dolc.de/forum/images/common/back.gif
老大的PUT怎么处理的$frage$
云在5200， 如果破了，我就认命了，我的SP 900 put,今天开盘看看什么样
原帖由 肥皂泡 于 2009-2-6 13:55 发表 http://www.dolc.de/forum/images/common/back.gif
云在5200， 如果破了，我就认命了，我的SP 900 put,今天开盘看看什么样
万一到 ５０００ 俺重仓PUT:cool:
原帖由 肥皂泡 于 2009-2-6 12:25 发表 http://www.dolc.de/forum/images/common/back.gif
如果是 out of the money 的OS, intrinsic value =0, option value = time value,按照现在的vola 大约45， 如果横盘一天，vola能降到 30，这时候你会发现，不管你的call还是put, 都从0,01变成了0，001
why? vola不是通过option premium倒推过来的吗？
原帖由 yanhaohao 于 2009-2-7 00:09 发表 http://www.dolc.de/forum/images/common/back.gif
why? vola不是通过option premium倒推过来的吗？
$考虑$ 不明白什么意思
原帖由 southware 于 2009-2-6 14:42 发表 http://www.dolc.de/forum/images/common/back.gif
金老大，打算在5000点PUT云在哪儿的KO
老大看5400 到6500 如何
原帖由 肥皂泡 于 2009-2-7 00:26 发表 http://www.dolc.de/forum/images/common/back.gif
$考虑$ 不明白什么意思
implied vola都是从option price推出来的
还几乎没看见有人用historical vola
所以不明白横盘为什么会对vola有影响
[ 本帖最后由 yanhaohao 于 2009-2-7 12:20 编辑 ]
原帖由 yanhaohao 于 2009-2-7 12:18 发表 http://www.dolc.de/forum/images/common/back.gif
implied vola都是从option price推出来的
还几乎没看见有人用historical vola
所以不明白横盘为什么会对vola有影响
重新提问，option 的价格和什么有关？
再加一句啊，我没说 implied vola就是 underlying 的 vola吧
[ 本帖最后由 肥皂泡 于 2009-2-7 12:36 编辑 ]
原帖由 southware 于 2009-2-7 11:46 发表 http://www.dolc.de/forum/images/common/back.gif
现在90天均线在4800点，在熊市里DAX能成功突破90天均线的机会不大，金老大觉得呢？
破了是不是就转牛了？
原帖由 肥皂泡 于 2009-2-7 12:27 发表 http://www.dolc.de/forum/images/common/back.gif
重新提问，option 的价格和什么有关？
BS formel里有5个参数
通常的vola curve，是time to maturity和strike price的函数
原帖由 yanhaohao 于 2009-2-7 12:30 发表 http://www.dolc.de/forum/images/common/back.gif
BS formel里有5个参数
通常的vola curve，是time to maturity和strike price的函数
对于 out of the money option 应该是 underlying 的 vola 对 价格影响最大吧，而不是TTM, 如果 underlying横盘，vola降低， 那么implied vola是不是也降了呢？