travelledland 发表于 2009-7-9 17:21

有人对基金或者有价证券做过Monte Carlo Simulation吗 急问！

请问有人对 Monte Carlo Simulation 了解吗？ 偶想对一种基金做案例分析 用到这个蒙特卡罗模拟法， 但偶自己有对这类分析法没任何经验， 有谁做过类似分析？
能给传授点经验吗？ 主要是偶不知道如何下手， 主要步骤是什么？万分感谢！！！

qwycd 发表于 2009-7-12 15:11

统计出这个基金过去1年或更长时间的的收益率的分布，一般就是正态分布啦，然后用特殊的数学公式来随机产生服从这个分布的随机数（就是收益率），对未来的价格进行连续模拟。比如模拟10万次，一般用在var上面的。

travelledland 发表于 2009-7-12 18:27

谢谢你啊~~
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