急急！！！有哪位高手知道out of sample test？中文叫样本外测试。

maozaizai

我是学经济数学的，最近遇到要用statisik 的一种out of sample test, 中文叫样本外测试。但是具体的内容不是很懂，有哪位高手明白，能告诉我一个bsp,或者那里可以看到这方面的书籍或者网页，也行。。

谢谢大家了先！
$汗$

[ 本帖最后由 maozaizai 于 2007-10-29 19:08 编辑 ]

li8ping6

对统计比较感兴趣，不过以前没有接触过样本外测试，所以不敢乱说~但是在网上搜了一下，找到一个，希望能够帮到你，同时自己也学习一下~赫赫

Wenn man ein Handelssystem entwickelt oder optimiert, nimmt man dafür oft nur einen Teil des verfügbaren Datenbestandes (=In-Sample), und den Rest (=Out-Of-Sample) hebt man sich auf, um das System nach der Entwicklung/Optimierung daran zu überprüfen.

So soll man feststellen können, ob das System wirklich eine allgemein gültige Marktcharakteristik ausnutzt (dann funktioniert es tendenziell auch OOS) oder einfach nur dem spezifischen Verlauf des IS-Datenbestands angepasst ist (dann versagt es wahrscheinlich OOS).

Das Problem dabei ist, dass OOS implizit zu IS wird, wenn man ein System auf IS-Daten optimiert, auf OOS-Daten testet und bei einem Versagen OOS einfach weiter IS optimiert, bis es auch OOS funktioniert.

$bye$

maozaizai

谢谢解答!$送花$ $送花$