有没有做Malliavin calculus或者Monte Carlo Method方向的？

bonnmathe · 发表于 2008-7-5 11:28

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有没有做这两个方向的？应用在期权上面
或者是金融数学方向的？

刚刚开始做，昨天做了第一个小Vortrag，感觉有些摸不着头脑$m7$ $m9$

小女子初来乍到请大家多多关照！！:P

meteorcatherina · 发表于 2008-7-5 20:21

请问哪一个大学的？:)

bonnmathe · 发表于 2008-7-7 00:27

波恩的

orionsnow · 发表于 2008-7-7 11:32

我硕士学金融数学的。后来转统计了。

波恩大学数学系很不错啊。

蒙特卡洛法我接触过，我算积分的时候用 quasi monte carlo. 感觉你光说这个方法，太翻番了。能不能提供个文献地址看看阿。

foxtail_lb · 发表于 2008-7-9 18:21

想请专家们解释一下这个Monte Carlo Method是咋回事？给俺科普一下？

orionsnow · 发表于 2008-7-11 15:48

BBi11 · 发表于 2008-7-16 15:11

一向觉得会Monte Carlo 的人很厉害

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