Die "Implizite Volatilität Geld" entspricht der auf den Verkaufskurs (Geldkurs) eines Derivats bezogenen, vom Emittenten bis Laufzeitende des Produkts angenommenen Schwankungsintensität eines Basiswerts
如果我错了，欢迎指教$支持$
原帖由 肥皂泡 于 2009-2-7 12:40 发表 http://www.dolc.de/forum/images/common/back.gif
对于 out of the money option 应该是 underlying 的 vola 对 价格影响最大吧，而不是TTM, 如果 underlying横盘，vola降低， 那么implied vola是不是也降了呢？
underlying横盘，只能推出histo vola降低， 无法得到implied vola降低
在说implied vola都是指的ATM的
原帖由 肥皂泡 于 2009-2-7 12:41 发表 http://www.dolc.de/forum/images/common/back.gif
Die "Implizite Volatilität Geld" entspricht der auf den Verkaufskurs (Geldkurs) eines Derivats bezogenen, vom Emittenten bis Laufzeitende des Produkts angenommenen Schwankungsintensität eine ...
这样的定义得不出任何结论
[ 本帖最后由 yanhaohao 于 2009-2-7 12:51 编辑 ]
请教，什么是implied vola?
implied vola curve上根据strike和TTM，找到你要的vola
然后作为input，求出option price
原帖由 yanhaohao 于 2009-2-7 13:22 发表 http://www.dolc.de/forum/images/common/back.gif
implied vola curve上根据strike和TTM，找到你要的vola
然后作为input，求出option price
数学上不太懂啊，我理解的是 implied vola 应该衡量了 option price 的 schwankung,如果 underlying 的 schwankung降低，option price的 schwankung也应该降低，难道我理解错了？$害羞$
原帖由 肥皂泡 于 2009-2-7 13:33 发表 http://www.dolc.de/forum/images/common/back.gif
数学上不太懂啊，我理解的是 implied vola 应该衡量了 option price 的 schwankung,如果 underlying 的 schwankung降低，option price的 schwankung也应该降低，难道我理解错了？$害羞$
implied vola指的也是underlying的波动
只不过不是直接观察underlying，而是间接的通过option price得到的
原帖由 yanhaohao 于 2009-2-7 13:41 发表 http://www.dolc.de/forum/images/common/back.gif
implied vola指的也是underlying的波动
只不过不是直接观察underlying，而是间接的通过option price得到的
这个是明白的，所以我觉得 underlying 横盘，implied vola也应该降吧。 你们这些搞Wing的，太气人拉$怒吼$
PS,多谢楼上对我Seminar的帮助:)
原帖由 肥皂泡 于 2009-2-7 13:51 发表 http://www.dolc.de/forum/images/common/back.gif
这个是明白的，所以我觉得 underlying 横盘，implied vola也应该降吧。 你们这些搞Wing的，太气人拉$怒吼$
PS,多谢楼上对我Seminar的帮助:)
楼上还记得啊，哈哈。。。
不过因为我也不是直接作trading
所以很多也只是书面知识，实际implement的经验还是不足